2018年5月23日上午10：30，云南财经大学的魏宇教授在田家炳教学楼50407教室，以原油市场和中国股市的相依性及风险溢出—基于VMD动态copula方法新证据讲解为题，作了一场干货满满，令同学们受益匪浅的讲座。讲座由学院毛跃一教授主持，同学们一同聆听了讲座。
魏宇，博士，教授，博士生导师，现任职云南财经大学金融学院。“百千万人才工程”国家级人选（2017年）、“国家有突出贡献中青年专家”（2017年）、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者（2008年）、霍英东教育基金会高等院校青年教师奖获得者（2012年）、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会副秘书长、国家自然基金委管理科学部同行评议专家。先后主持和主研二十余项国家和省部级课题。目前已在各类期刊发表论文130余篇，其中在国家自然科学基金委认定的重要管理学期刊发表论文70余篇；在Journal of Banking & Finance、Journal of Empirical Finance、Journal of Forecasting、Energy Economics、Empirical Economics、International Review of Economics & Finance、Economic Modelling、Applied Economics Letters等SCI和SSCI收录的国际期刊上发表40余篇，其中SCI、SSCI一区（Q1）论文30篇，合计影响因子超过 75， SCI他引600余次，Google学术被引1800余次，出版学术专著2部。
魏宇教授将原油市场和我国股市的相依性和风险溢出效应基于三个维度开展：不同投资周期的对比、上涨风险和下跌风险的对比以及危机前后的对比。首先，金融危机使得原油市场和我国股市的相依性大大增加，而且长期相依性的增加明显高于短期相依性；其次，我国股市的风险在危机期间显著上升，但是危机后的平均风险水平低于危机之前；第三，发现从原油市场到我国股市的风险溢出一直非常明显。在危机之前，这种风险溢出主要存在于长投资周期，但在危机之后，无论是短周期还是长周期，这种风险溢出都显著存在。最后，魏宇教授的研究发现从原油市场到我国股市的风险溢出具有显著的非对称效应。
相信有了对原油市场对股票市场的分析这一层面的理解，对于金融市场相关知识，同学们将有更加深层次的理解。
整场讲座接近尾声，魏宇教授还与学院曾胜副院长、老师们和同学们一起探讨了大家比较关注的关于原油市场的相关问题，气氛活跃，收获满满。
